Для реализации стратегии "KT Trading System" за основу взят скрипт на сайте Wealth-Lab.Что означает "KT" скажу честно мне узнать не удалось.Стратегия основана на выжидании ситуаций, когда ряд стохастиков с последовательными периодамипоказывает перепроданность, то есть их значения внизу (меньше заданного).Общее количество используемых индикаторов-стохастиков - 5.В оригинальном варианте их периоды имели следующие значения: 10, 15, 20, 25, 30.В таком виде результаты работы стратегии не вдохновляли.Пришлось ввести дополнительные параметры оптимизации.StartPeriod - период первого стохастика.StepPeriod - шаг приращения периода для последующих.Пороговое значение также оптимизируется.На графике отображены заходы в позиции:Результаты тестирования стратегии.Кривая капитала:Отчет с результатами тестирования:В прикрепленных файлах можно найти всю необходимую информацию по этой стратегии.Attachments kt_trading_chart.png - сриншот графикаkt_trading_equity.png - скриншот кривой капитала (доходности стратегии)kt_trading_report.png - скриншот отчета по результатам тестированияkt_trading_scheme.xml - блок-схема в xml-форматеkt_trading_script.cs - скрипт на C#